衍生品市场日评

时间： 2024-10-12 06:11     

外汇期权

市场概述：                                                

今日市场，CNY Fixing  7. 0731 spot截止当日16：30分最高7.0785， 最低7.0646，振幅139pips，收盘7.0676，境外CNH收盘7.0723，境内外差47pips，美元指数收盘102.77。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日 整体小幅上浮 1w atm trd 5.0-5.1，2m atm trd 6.1，3m atm trd 5.875-5.9，6m atm trd 5.35-5.375，9m atm trd 5.25，1y atm trd 5.15-5.175，3*9m atm sprd trd -0.65, 3m*6m atm sprd trd -0.525, 3m*1y atm sprd trd -0.725/-0.73。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 基本持平。听闻市场1m 25d rr trd par。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.28-0.33附近 。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期1m 7.16 usd call trd 195pips-200pips，on 7.02 usd put 10pips，6m 6.8 usd put 400pips，on 7.03 usd put 15pips，on 7.1 usd call 13pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2644美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 3.025 cts/s - 3.05 cts/d 位置；中长期限可见 1W - 1M 可见成交于 1.85% - 1.86%  位置；超长期限见报 6M 1.60% - 1.75% 位置。AUX9995品种成交于 4D 1.85% 位置