信用二级
短融:
今日资金均衡,收益较昨日呈上行趋势。月内AAA成交在1.79-1.85区间,买盘主要为基金和银行,该期限成交较少;跨年一季度AAA成交在1.78-1.9区间,买盘主要为基金、理财和银行,高资质的券主要成交在1.78-1.8区间;二季度AAA成交在1.73-1.94区间,买盘主要为基金、银行和券商资管;三季度AAA成交在1.78-1.94区间,买盘主要为基金,其中绝对收益较高的城投债成交在1.85附近;更长期限AAA成交在1.8-2.01区间,该期限成交较少。
中票:
今日中票市场成交继续火热,长端收益率先上后下,1Y内的中票主要买盘为基金和银行,成交价格主要集中在1.98%至1.75%之间。1Y至2Y主要买盘为基金和银行,1.35Y的云能投成交2.14%的位置(估值2.1138%),1.77Y的川高速成交1.92%的位置(估值1.9157%),1.99Y的湘高速成交1.93的位置(估值1.9324%)。2Y至3Y关注好名字为主,主要买盘为基金和银行,成交价格集中在估值加点至估值,2.43Y的邮政和2.45Y的邮政成交在估值+1至估值之间,2.71Y的电网成交1.86%的位置(估值1.8517%),2.74Y的国信控股在估值位置大量成交。3Y至5Y的中票成交相对活跃,主要买盘为银行和券商资管,其中收益在2.10%至1.985%区间的高资质受到市场追捧,高资质集中成交在估值+4至估值之间,4.1Y和4.15Y的蜀道投资成交在估值+1至估值之间,4.3Y的汇金从估值+4买至估值+1的位置,4.98Y的晋能电力成交估值+4的位置。永续中票成交平淡,基金和理财资管主要关注1Y至3Y的好名字永续。
公司债:
公司债今日情绪良好,总体持续呈现下行趋势,上午呈现上行趋势,午后转下。年内方面,券商主成交位置主要在估值到估值-1bp,买盘主要为基金,非券商方面今日短期限收到基金关注,成交位置总体主要在估值下2bp内,买盘主要为基金和理财;1-3y方面,券商主要关注非城投公募好名字,基金为主要买盘,非券商方面基金和保险主要关注永续好名字,成交位置主要在估值附近;更长期限的券商成交较为清淡,买盘主要为保险券商, 3-5y非券商主要成交位置在估值+1bp到估值-2bp附近,基金主要关注永续好名字,5-10y的非券商方面,成交位置在估值到估值-5bp,今日15y公募受到基金关注。
银行债:
今日银行债成交火爆,成交收益下行。截至收盘,二级多成交在估值+1bp附近,整体较昨日变化不大;永续多成交在估值+2到估值+3bp附近,短端基本与昨日持平,长端较昨日上行约2bp;商金多成交在估值附近,整体较昨日上行约1bp。5Y大行二级尾盘落在2.03附近,5Y大行永续落在2.11附近;3Y大行二级落在1.94附近,2.72Y大行永续落在1.96附近;3Y附近大行商金落在1.79附近。今日二级长端基金和券商皆有配置,二级短端基金和理财较多参与;永续长端券商、保险和基金皆有参与,永续短端基金和理财子主要配置;商金买盘多为基金和银行。