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衍生品市场日评

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市场概述:                                                

今日市场,CNY Fixing  7.1865 spot截止当日16:30分最高7.2725, 最低7.2510,振幅215pips,收盘7.2714,境外CNH收盘7.2858,境内外差144pips,美元指数收盘106.42。

ATM方面,今日成交水平较上一交易日 小幅上浮 1w atm trd 3.6, 1m atm trd 4.0-4.1,2m atm trd 5.05,6m atm trd 5.65-5.675,1y atm trd 5.7-5.725,6m*1y atm sprd trd 0.05。听闻市场1w atm trd 3.65,2w atm trd 4.0, 3w atm trd 4.2。

RR方面,整体曲线水平较上一交易日 短端小幅上浮 2m 25d rr trd 0.05,听闻市场1m 25d rr 成交-0.1。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.195-0.295附近 。Vanilla方面,今日市场询价主要集中在短期 1w 7.28 call trd 55pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动,现报2627美元/盎司附近。各品种全期限价格略微浮动, 超短期限成交于 3.05 cts/d - 3.10 cts/d 位置;中长期限可见 1W - 1M 可见 1.82% - 1.85% 位置成交;超长期限可见 9M 1.73% - 1.80% 位置对峙。

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