衍生品市场日评

时间： 2024-10-30 04:14     

外汇期权

市场概述：                                            

今日市场，CNY Fixing  7.1283 spot截止当日16：30分最高7.1446， 最低7.1286，振幅160pips，收盘7.1382，境外CNH收盘7.1563，境内外差181pips，美元指数收盘104.28。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日整体上浮 短端较为明显 1m atm trd 6.8-7.025。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 小幅上浮 6m 25d rr trd 0.35，1y 25d rr trd 0.55 ，6m*1y 25d rr trd 0.2。听闻市场2m 25d rr trd 0.15，9m 25d rr trd 0.4。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.225-0.285附近 。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期exp 06-Nov-2024 7.0740 put 140pips，1w 7.15 call 130pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2749美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 3.25 cts/d 位置；中长期限可见 1W - 3M 可见 1.75% - 1.88% 位置对峙；超长期限可见 6m 1.65% - 1.80% 对峙。AUX9995品种成交于 5D 1.87% 位置。