外汇期权
市场概述:
今日市场,CNY Fixing 7.1002 ,spot截止当日16:30分最高7.2189, 最低7.2141,振幅48pips,收盘7.2147,境外CNH收盘7.2197,境内外差50pips,美元指数收盘105.21。
ATM方面,今日成交水平较上一交易日整体下浮 其中 6m atm trd 4.4, 9m atm trd 4.65 听闻市场 2m atm 成交2.9-3.0 1m atm 成交2.625。
RR方面,整体曲线水平较上一交易日 基本持平1y 25d rr trd 0.5。
Fly水平较上一交易日基本持平 整体成交区间落在0.31-0.33附近 。
Vanilla方面,今日市场主要集中在中长端 其中 324D 7.3 usd call 390pips,226D 7.3 usd call 335pips,142D 7.3 usd call 225pips,2D 7.2060 put 21-22pips,市场3w 7.25 usd call成交40-50pips。
黄金市场
今日黄金现货市场稳中向好。
现货黄金价格震荡,现报2318美元/盎司附近。全期限价格维稳, 超短期限可见成交于 2.80 cts/d 位置;中长期限可见成交于1W - 2W 1.88% - 1.90%;超长期限可见成交于 6M 1.78% 位置。