AI基金摩根量化多因子混合（005120）披露2024年三季报，第三季度基金利润257.14万元，加权平均基金份额本期利润0.1726元。报告期内，基金净值增长率为16.94%，截至三季度末，基金规模为1779.55万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日，单位净值为1.281元。基金经理是胡迪和何智豪，目前共同管理5只基金。其中，截至11月8日，摩根标普港股通低波红利指数A近一年复权单位净值增长率最高，达24.42%；摩根量化多因子混合最低，为4.75%。
基金管理人在三季报中表示，往后看，是、量化选股策略不做择时类的判断，我们仍然保持较高仓位运作。策略方面，传统的基本面因子虽然目前有所回暖，但其波动放大，收益降低的长期趋势不变。对基本面因子的深入研究围绕着局部化、另类数据化、或者与价量相结合，挖掘高维特征的思路进行。我们尝试提高机器学习方法的使用深度，以机器学习为工具做一些精细化的因子研究。如使用机器学习对收益进行分层预测、条件域挖掘、股票的聚类预测等等。使机器学习更具针对性地表达先验知识，更有效率有针对性地挖掘未知市场规律是我们下一阶段的研究目标。在具体投资策略上，我们在坚持基本面和价量结合的量化多因子选股策略的同时，自上而下的传统研究和自下而上的机器学习启发式研究并重，两相结合，力争构造风险收益特征优于市场基准的投资组合。
截至11月8日，摩根量化多因子混合近三个月复权单位净值增长率为25.84%，位于同类可比基金196/920；近半年复权单位净值增长率为14.80%，位于同类可比基金183/920；近一年复权单位净值增长率为4.75%，位于同类可比基金456/920；近三年复权单位净值增长率为-10.40%，位于同类可比基金223/892。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0082，位于同类可比基金281/905。
截至11月8日，基金近三年最大回撤为39.72%，同类可比基金排名568/905。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.68%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.64%，同类平均为79.77%。2018年三季度末基金达到94.15%的最高仓位，2018年一季度末最低，为75.67%。
截至2024年三季度末，基金规模为1779.55万元。
截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是东吴证券、天地科技、国元证券、深天马A、长江证券、陕国投A、梅花生物、东华软件、铜陵有色、新易盛。
核校：张蒲程
(原标题：摩根量化多因子混合：2024年第三季度利润257.14万元 净值增长率16.94%)
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