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衍生品市场日评

外汇期权

市场概述:

今日市场,CNY Fixing 7.1086  ,spot截止当日16:30分最高7.2465, 最低7.2420,振幅45pips,收盘7.2460,境外CNH收盘7.2597,境内外差137pips,美元指数收盘104.68。

ATM方面,今日成交水平较上一交易日 整体小幅下浮尾盘短端有所回升 1w atm 1.9-2.0,2w atm trd 2.6- 2.65, 3m atm trd 3.2,9m*1y atm sprd 0.095, 1y*2y atm sprd trd 0.15。

RR方面,整体曲线水平较上一交易日 基本持平 市场成交寥寥 。

Fly水平较上一交易日整体 小幅下浮  整体成交区间落在0.275-0.295附近 。

Vanilla方面,今日市场询价不多 主要集中在短期 exp 1-jul-2024 7.26 ag exp 27-jun-2024 7.25 usd call spread trd 26pips 。听闻市场1w 7.25 usd call trd 25-30pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动,现报2327美元/盎司附近。全期限价格略微浮动, 超短期限可见成交价格于 2.80 cts/d 位置;中长期限可见 1W - 3M 成交于 1.85% - 1.86% 位置;超长期限可见 9M 1.55% - 1.84% 位置对峙。

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