今年的行情走到现在，一个字，难！
难在踩错一点点风格，收益与亏损就会天壤之别，难在你本来想精选个股，结果一半以上的票已经跌破了2.5的低点。在过去的7个多月里，我自己复盘回顾下来，感觉以下的20篇文章，总体的及时度还不错，因此简单整理了一下，供有需要的朋友收藏回顾……
发布于8.12，这篇文章讨论了市场“无量”背后的原因，为什么近几年很多人（包括大部分基金经理）的资产曲线总是往右下角走？为什么财报类因子的表现反过来超过了研报类因子？
发布于8.6，当时美国三大股指大跌，日本股市一天经历了两次熔断，VIX指数飙升到了66的高点，这篇文章试图用通俗的语言来介绍VIX指数，并介绍了如何根据VIX指数的变化来判断美股可能的企稳。
发布于7.21，当时的沪深300已经走出了罕见的“九连阳”，但这篇文章从成交量的角度给出了2022年以来四次一个月以上反弹的平均量能至少要到多少，并从沪深300期权认沽认购隐波差的角度提示了风险。
发布于7.11，转融券逆周期调节新规实施的第一天，这篇文章详细介绍了融券与转融券的区别，转融券对于市场到底有多少影响，目前转融券的剩余规模还有多少，对哪一类策略的影响可能最大。
发布于6.17，这篇文章再一次从“吸筹率“的角度，给出了本轮半导体行情的短期“过热”阈值，以此作为风控，最终半导体指数在6.20达到阈值后开始回落，后一周的时间里最大回撤超8%。
发布于6.12，这篇文章提到了7000亿并非本轮缩量的极致，全市场继续有缩量的空间，对比历史，地量不代表马上能见地价，它可能会维持很久，只有当发生极致缩量的时候，我们才会从分歧度去理解量能。
发布于5.29，这篇文章从大盘总量、结构风格、未来资金面边际变化等多个角度进行了展望，其中尤其强调了从中期的角度，大市值依然可能依然占优，要对小微市值报以谨慎的态度。
发布于5.5（五一长假的最后一天），这篇文章强调了5月第一天的高开程度非常关键，从历史上看，如果高开幅度超过1.5%，同时这一天回吐掉了一半以上的高开，则意味着这个高开就可能有点“透支”，后续进一步回吐的概率就相对比较大。
发布于4.22，是新国九条以后的两周，这篇文章提到了下一阶段的风格或仍是大市值占优，未来需要重视估值体系的重塑，同时要对微盘和绩差股的风险释放引起足够的重视。
发布于4.12，新国九条颁布的晚上，这篇文章主要分析了新国九条的战略意义，是一个长期扭转股票供给与资金供给天平的实质性政策。
发布于4.10，当时有色板块占全市场的成交额达到了历史99%分位数，这篇文章主要从拥挤度角度出发提示了风险，此后两个月内，有色指数下跌6%左右，赔率明显下降。
发布于4.1，当时3月的官方制造业数据重回扩张区间，非常亮眼，这篇文章主要通过历史数据回溯，展示了pmi重回扩张后的一个月，市场上涨概率没有想象的这么高，说明大盘在之前一个月的上涨多多少少已经包含了PMI转好的定价。
发布于3.28，当时恰逢3月期权到期日，部分媒体又把当天大跌的主因归在了期权到期身上，这篇文章通过常识性的普及，进行了一定的回应。
发布于3.25，当时的全A指数时隔一个月首次跌破20天均线，这篇文章强调了这个信号的重要性，此后一个月内全A指数再未创出阶段性新高。
发布于2.26，当时某头部量化私募又被监管进行了处罚，量化成为了整个舆论的“风口浪尖”，这篇文章详细描述了1-2月小市值危机的始末，阐述了今年小市值危机的原罪在于“杠杆”。
发布于2.19，春节后的第一个交易日，这篇文章用数据说话，试图论证当时市场的杠杆盘已经暂时出清。
发布于2.5，春节前市场最“黑暗”的一天，这篇文章主要谈及了尾部风险，也给出了普通投资者如何识别一个产品到底有没有通过市值下沉做出超额收益。
发布于1.23，开年以来持续的下跌，让雪球的敲入问题成为了众矢之的，当时关于敲入问题的报道层出不穷，其中也总不免有hsbd的，这篇文章主要是把一些常见的问题罗列一下，可以让大家心里能够有个底。
发布于1.11，当时看到了一则帖子，其中提到了“iShare中国ETF（FXI）的看涨期权持仓量近几周大幅上升，是一个看涨的信号”，这篇文章普及了什么是期权的持仓量，解释了看涨期权持仓量的上升并不能简单解读为看涨信号。
发布于1.8，当时的中证1000已经开始破位，这篇文章年内首次提出了要对接下来雪球敲入问题引起足够的重视，并解释了为什么有人担心雪球敲入后会带来潜在的“抛盘”？
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